Novena entrega del Lenguaje del precio

EL MERCADO:

·         PLANIFICA LA TENDENCIA, ORGANIZA LA IGNORANCIA

·         HACE EL MAYOR DAÑO POSIBLE AL MAYOR NÚMERO DE TRADERS

Este es un concepto que debemos tener siempre presente, a la hora de realizar operaciones en el mercado de divisas.

Es por ello, que debemos tratar de determinar con la ayuda de la estadística, cual es la probabilidad que se dé algún tipo de comportamiento.

En nuestro caso, con el análisis del lenguaje del precio se pueden obtener esas estadísticas, de hecho podemos observar que el precio realiza expansiones y contracciones, y que dentro de esas expansiones o contracciones se pueden producir pausas o no en el movimiento (pausas de una vela, pausas tipo bastón, consolidaciones o distribuciones).

También, podríamos establecer a través de la estadística como se distribuyen las contracciones respecto a la expansión, es decir, cual es la frecuencia de las contracciones a un 1/3 de la expansión, cuantas a un 50% de la expansión o a 2/3 de la expansión durante un período determinado.

Armemos una tabla de frecuencia en una hoja de cálculo indicando:

| N° expansión | Fecha y hora expansión | Tipo de esquema | Fecha y hora contracción | Tipo de esquema |contracción 1/3 | contracción 50% | contracción 2/3 | Recorrido expansión | Recorrido Contracción |

Si en la expansión_(i) tiene una contracción del 50% indicar con un 1 en la columna contracción 50% y las otras dejarla en blanco. Al final podremos determinar cómo se distribuye en el par los tipos de contracciones, el día de la semana, mes, año y en qué sesión del mercado ocurre, el promedio de los recorridos, por cierto, el gráfico debe estar apiñado.

Tomemos como ejemplo al par GBP/USD en H1, en el período ene 2009 – jun 2009 (ambos inclusive).

Se observaron durante ese período 72 movimientos (expansiones) y sus respectivas contracciones, obteniéndose los siguientes datos:

El 98,8% de los movimientos observados tienen una contracción de

Contracción de un 1/3	Contracción de un 50%	Contracción de un 2/3
25%	38,9%	31,9%

 

Esquema inicio expansión			Esquema inicio contracción o fin exp
Climax	15	20,8%	Climax	7	9,7%
Trampa	15	20,8%	Trampa	23	31,9%
Falla	34	47,2%	Falla	37	51,4%
Doble	8	11,1%	Doble	5	6,9%

 

Promedio Recorrido expansión		Pips X %	Promedio Recorrido contracción		Pips X %
Climax	326,35	67,99	Climax	160,13	15,57
Trampa	321,25	66,93	Trampa	193,78	61,90
Falla	400,48	189,12	Falla	233,02	119,75
Doble	329,98	36,66	Doble	116,50	8,09

 

El inicio de las expansiones ocurren con más frecuencia en las sesiones de Asia (29,2%), Londres (26,4%) y en Londres-NY (27,8%).

En cambio las contracciones se originan con mayor frecuencia en la sesión de Asia (31,9%) y en la de Londres-NY (29,2%).

El esquema con más frecuencia que se puede esperar al inicio de una expansión y contracción es el esquema de extremos tipo Falla.

Con una información más completa, es decir, tener data del par para un período mayor (10 años) obtendríamos una mejor interpretación del Lenguaje del Precio.

Les convido a realizar ese análisis (se requiere mucha paciencia) y obtendrán una mejor idea del comportamiento, sugiero que comiencen con el 2019 y luego con el resto de los años de manera decreciente.

En los próximas entregas mostraremos como utilizar la estadística para nuestro beneficio, estableciendo un plan de trabajo con la ayuda de esta herramienta.